średnia liczba obserwowanych danych szeregowych, równomiernie rozmieszczonych w czasie z kilku kolejnych okresów Zważywszy, że ruch jest ciągle odnotowywany w miarę pojawiania się nowych danych, postępuje on poprzez obniżenie najwcześniej wartości i dodanie ostatniej wartości Przykładowo średnia ruchoma sześciu miesięczna sprzedaż może być obliczona poprzez przejęcie średniej sprzedaży od stycznia do czerwca, a następnie średnia sprzedaży od lutego do lipca, a następnie od marca do sierpnia, a więc w przypadku średnich kroczących 1 zmniejsza się wpływ tymczasowych odmian danych, dopasowanie danych do linii procesu zwanego wygładzaniem, aby wyraźnie pokazać trend s danych i 3 podkreślić dowolną wartość powyżej lub poniżej trendu. Jeśli obliczasz coś o bardzo wysokiej wariancji, najlepszym możliwym jest utworzenie poza średnią ruchomą. Chciałem wiedzieć, na czym polega średnia ruchoma danych, więc lepiej zrozumiałbym, jak to robimy. Kiedy próbujesz dowiedzieć się, jakie liczby zmieniają się często to być możesz zrobić to obliczyć średnią ruchome. przy wygładzić. Jedna średnia prognoza. Wstęp Jak można się domyślić, patrzymy na niektóre z najbardziej prymitywnych podejść do prognozowania Ale miejmy nadzieję, że są to przynajmniej warte wprowadzenia do niektórych zagadnień związanych z komputerem do realizacji prognoz w arkuszach kalkulacyjnych. W tej trosce będziemy kontynuować od początku i rozpocząć pracę z prognozą Moving Average. Prognozy średnie Prognozy Wszyscy są zaznajomieni z ruchomymi średnimi prognozami niezależnie od tego, czy uważają, że są Wszyscy studenci studiują je przez cały czas Pomyśl o swoich testach w trakcie, w którym będziesz miał cztery testy w trakcie semestru. Załóżmy, że masz 85 punktów na pierwszym testie. Jaki byłbyś przewidywany dla drugiego wyniku testu. Jak myślisz, co nauczyciel oceni? następny wynik testu. Jak myślisz, że Twoi znajomi mogą przewidzieć następny wynik testu. Jak myślisz, co rodzice mogą przewidzieć dla swojego ne Wynik testu xt. Niezależnie od blabbingu, jaki możesz zrobić znajomym i rodzicom, nauczyciele i nauczyciele prawdopodobnie spodziewają się, że dostaniesz coś w tej dziedzinie, którą właśnie dostałeś. Pozwólmy założyć, że na przekór twojej samooceny do znajomych, oszacujesz siebie i rysujesz, że możesz uczyć się mniej w drugim teście, a więc otrzymasz 73.Nież wszystko, co martwi i nie przejmowane, spodziewa się, że dostanie się na trzeci test Są dwa bardzo prawdopodobne podejścia do nich, aby opracować szacunek, niezależnie od tego, czy będą dzielić się z Tobą. Mogą powiedzieć sobie, Ten facet zawsze dmuchanie dymu o jego inteligentne On będzie uzyskać 73, jeśli jest szczęśliwy. Maybe rodzice będą starali się być bardziej pomocni i powiedzieli: Cóż, do tej pory dostałeś 85 i 73, więc może powinieneś się dowiedzieć na temat 85 73 2 79 nie wiem, może gdybyś mniej imprezował t przekręcając łasicę po całym miejscu i jeśli zacząłeś robić dużo więcej stadniny że możesz uzyskać wyższy wynik. Wszystkie te szacunki są w przybliżeniu średnią prognozą ruchu. Pierwszy używa tylko swojego ostatniego wyniku, aby prognozować przyszłe wyniki. Nazywa się to ruchomą średnią prognozą przy użyciu jednego okresu danych. ruchomej średniej prognozie, ale przy użyciu dwóch okresów danych. Nie sądzę, że wszyscy ci ludzie wyrzucają na twój wielki umysł, jakby się wkurzyli i zdecydowali się zrobić dobrze na trzecim teście z własnego powodu i położyć wyższy wynik z przodu Twoi sojusznicy Przyjmujecie test, a twój wynik jest w rzeczywistości 89 Wszyscy, włącznie z sobą, są pod wrażeniem. Teraz masz ostatni test semestru nadchodzącego i jak zwykle czujesz potrzebę zachęcania wszystkich do przewidywania, jak zrobisz to na ostatnim teście Mam nadzieję, że zobaczysz wzór. Now, miejmy nadzieję, że zobaczysz wzór Który z Twoich opinii uważasz za najdokładniejszy. Kiedy pracujemy Teraz wracamy do naszej nowej firmy zajmującej się sprzątaniem, która rozpoczęła się od twojego ukochanego ha lf siostra o nazwie gwizdek Podczas pracy Niektóre dane z przeszłego okresu sprzedaży przedstawione w następnej sekcji z arkusza kalkulacyjnego Najpierw przedstawiamy dane z trzech okresów ruchomych prognoz średniej. Wpisem dla komórki C6 powinna być. Teraz możesz skopiować tę formułę komórki w dół do innych komórek C7 do C11.Notek, jak średnia przenosi się do najnowszych danych historycznych, ale używa dokładnie trzech ostatnich okresów dostępnych dla każdego przewidywania Należy również zauważyć, że nie musimy naprawdę przewidzieć w poprzednich okresach aby rozwijać nasze najnowsze prognozy To zdecydowanie różni się od modelu wygładzania wykładniczego I ve zawiera przeszłości prognozy, ponieważ będziemy używać ich w następnej stronie internetowej w celu pomiaru ważności przewidywania. Now chcę przedstawić analogiczne wyniki dla dwóch okres ruchomych średnia prognoza. Wpis dla komórki C5 powinien być. Będzie można skopiować tę formułę komórki do innych komórek C6 do C11.Notice jak teraz tylko dwa najnowsze kawałki danych historycznych są wykorzystywane do każdego przewidywania Ponownie załączyłem poprzednie przepowiednie do celów ilustracyjnych i późniejsze wykorzystanie w walidacji prognozy. Masz inne ważne rzeczy, które należy zauważyć. Na wykresie średniowiecznej prognozy m tylko najmniejszych danych wartości są wykorzystywane do przewidywania Nie potrzeba nic więcej. Na prognoza średnioroczna w okresie m, podczas dokonywania wcześniejszych prognoz, zauważ, że pierwsza przewidywania występują w okresie m 1. Wszystkie te problemy będą bardzo istotne, gdy opracujemy nasz kod Rozwijanie funkcji średniej ruchomej Teraz musimy opracować kod dla prognozy średniej ruchomej, która może być bardziej elastycznie wykorzystywana. Kodeks zwraca uwagę, że dane wejściowe są dla liczby okresów, które mają być wykorzystane w prognozie i tablicy wartości historycznych Można przechowywać je w dowolnej skoroszycie. Funkcja MovingAverage Historyczne, NumberOfPeriods jako pojedynczy Deklarowanie i inicjowanie zmiennych Dim Item as Variant Dim Counter jako Integer Di m Akumulacja jako pojedynczy wymiar HistoricalSize Jako Integer. Inicjalizacja zmiennych Licznik 1 Akumulacja 0. Określenie rozmiaru historycznej tablicy HistoricalSize. For Counter 1 To NumberOfPeriods. Zbierając odpowiednią liczbę ostatnich poprzednio obserwowanych wartości. Kumulacja Akumulacja Historical HistoricalSize - licznik NumberOfPeriods. MovingAverage Akumulacja NumberOfPeriods. Kodeks zostanie wyjaśniony w klasie Chcesz umieścić funkcję w arkuszu kalkulacyjnym tak, aby wynik obliczeń pojawił się tam, gdzie powinien jak poniżej. Średnia miesięczna - MA. BREAKING DOWN Średnia ruchoma - MA. Za przykład SMA, rozważyć zabezpieczenia z następującymi cenami zamknięciami powyżej 15 dni. Week 1 5 dni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dni 28, 30, 27, 29, 28. 10-dniowe średnie średnie ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych Następny punkt danych spadłby najwcześniejszą cenę, podniósł cenę w dniu 11 i przeciętnie, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak zauważono wcześniej, stopy zwrotu z powodu bieżącej akcji cenowej, ponieważ opierają się na wcześniejszych cenach, tym dłuższy jest okres większe opóźnienie Tak więc 200-dniowa MA będzie miała wyższy niż dwudziestodniowy dzień, ponieważ zawiera ceny za 200 dni. Długość okresu ważności do używania zależy od celów handlowych, przy krótszych terminach sprzedaży stosowanych w handlu krótkoterminowym i długoterminowych dłuższych okresach inwestorzy długoterminowi 200-dniowy indeks jest powszechnie stosowany przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej, uważanej za ważne sygnały handlowe. Mają one również ważny sygnał handlowy na własną rękę, lub gdy dwie średnie przecina wzrost A MA wskazuje, że bezpieczeństwo jest w trendzie wzrostowym, podczas gdy malejąca MA wskazuje na to, że jest w trendzie spadkowym Podobnie, dynamika wzrostu jest potwierdzona przejściowym zwrotnicą, która pojawia się, gdy krótkoterminowa MA przecina powyżej dł. co oznacza, że krótkoterminowa rentowność krótkoterminowa przekracza długoterminową stopę zwrotu.
No comments:
Post a Comment